• Die EZB unterzieht die 38 größten Banken im Euroraum einem Stresstest; diese decken rund 70 % der Aktiva des Bankensektors im Eurogebiet ab.
• Der diesjährige Stresstest ersetzt den für 2020 geplanten Stresstest der EBA, der aufgrund der Covid-19-Pandemie verschoben wurde.
• Parallel dazu führt die EZB einen eigenen Stresstest für 53 von ihr direkt beaufsichtigte Banken durch, die nicht Gegenstand des EBA-Stresstests sind.
Die Europäische Zentralbank (EZB) wird im Rahmen des diesjährigen von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) koordinierten EU-weiten Stresstests 38 bedeutende Institute des Euro-Währungsgebiets untersuchen. Gemäß den Auswahlkriterien der EBA decken diese Banken rund 70 % der Gesamtaktiva des Bankensektors im Euroraum ab.
Ursprünglich war der Stresstest für 2020 vorgesehen, wurde aber aufgrund der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben, damit die Banken der Aufrechterhaltung ihres Geschäftsbetriebs Priorität einräumen konnten. Die EBA koordiniert den Stresstest in Zusammenarbeit mit der EZB und den nationalen Aufsichtsbehörden. Hinsichtlich Methodik, Meldebögen und Szenarien folgt der Test den Vorgaben der EBA.
Die EBA beabsichtigt, die Einzelergebnisse der Banken bis Ende Juli 2021 zu veröffentlichen. Die Ergebnisse werden Aufschluss darüber geben, welche Auswirkungen negative Schocks in einem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld auf die Widerstandsfähigkeit der Banken haben. Der Stresstest wird die staatlichen Stützungsmaßnahmen, die zur Abfederung der Pandemiefolgen ergriffen wurden (z. B. staatliche Garantien), mit berücksichtigen.
Parallel zum EBA-Stresstest ist ein EZB-eigener Stresstest geplant, bei dem 53 direkt von der EZB beaufsichtigte Banken geprüft werden, die nicht Gegenstand des EBA-Stresstests sind. Im Test der EZB kommen die Methodik und Szenarien der EBA zum Einsatz. Allerdings wird zudem der Grundsatz der Proportionalität angewendet, um der im Allgemeinen geringeren Größe und Komplexität der untersuchten Banken Rechnung zu tragen.
Die Ergebnisse beider Stresstests werden herangezogen, wenn im Zuge des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) der Kapitalbedarf der einzelnen Banken nach Säule II ermittelt wird. Darüber hinaus werden sie für makroprudenzielle Aufgaben verwendet, wobei die EZB die makroprudenziellen Implikationen des Stresstests für das Euro-Währungsgebiet prüfen wird.
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